はじめに 時系列データを扱っていると季節性変動を抽出することがよくでてくる割には、実際どうやってるんだ・・・と思うことが多かったです。 と、言うわけで今回は季節性変動をどのように抽出し、Seasonality, Trend, Residualを分解するかを試してみよう…

はじめに VARモデルのとりあえず推定までをやってみることで、どういうモデルなのか、ということの理解を試みます。今回も経済・ファイナンスデータの軽量時系列分析を勉強しながら書いたものなので、数式などの詳細はそちらを読むこと。

はじめに 前回に引き続き、ARモデルについて書きます。 t.marufeuille.dev今回は最尤推定でのモデルのfitingを試していきます。今回も経済・ファイナンスデータの軽量時系列分析を勉強しながら書いたものなので、数式などの詳細はそちらを読むこと。

はじめに 以前k-meansをnumpyで実装するということをやりましたが、今回は時系列モデルの基礎としてARモデルを実装してみることにします。以前一度やっているのですが、中途半端極まりなかったのでやり直し、というところです。ちなみに今回は経済・ファイナ…

はじめに 今回は以前解説した時系列モデルの1つであるARモデルを利用した異常検知についてまとめます。 ARモデルそのものについては、以下記事をご参照ください。t.marufeuille.dev

はじめに alibabacloud Advent Calendar 2019 - Qiita 18日目ということで、LogServiceというリアルタイムデータ収集＆可視化＆処理プロダクトの中でも、たぶんあまり使われていないだろうJupyter Notebookのextensionを利用して、LogServiceを操作する方法…

はじめに 最近、なぜか自分の中で時系列モデルがブームになっています。 今回は、時系列データのモデリングの1つであるARモデルについて、勉強したことをまとめてみます。