はじめに お仕事の都合もあり、O'Reilly Japan - Pythonではじめる教師なし学習をちょっと読んでいるのですが、PCAで異常検知ができるというところに興味を持ちました。 確かに、他の異常検知も基本は潜在表現を得て（例えばその自称が従う分布のパラメータ…

はじめに 時系列データを扱っていると季節性変動を抽出することがよくでてくる割には、実際どうやってるんだ・・・と思うことが多かったです。 と、言うわけで今回は季節性変動をどのように抽出し、Seasonality, Trend, Residualを分解するかを試してみよう…

はじめに VARモデルのとりあえず推定までをやってみることで、どういうモデルなのか、ということの理解を試みます。今回も経済・ファイナンスデータの軽量時系列分析を勉強しながら書いたものなので、数式などの詳細はそちらを読むこと。

はじめに 前回に引き続き、ARモデルについて書きます。 t.marufeuille.dev今回は最尤推定でのモデルのfitingを試していきます。今回も経済・ファイナンスデータの軽量時系列分析を勉強しながら書いたものなので、数式などの詳細はそちらを読むこと。